Erciyes University - Info Package

Dersin Adı	Dersin Seviyesi	Dersin Kodu	Dersin Tipi	Dersin Dönemi	Yerel Kredi	AKTS Kredisi	Ders Bilgileri
ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ	Birinci Düzey	B-İKT405	Seçmeli	7	4.00	4.00	Yazdır

Dersin Tanımı

Ön Koşul Dersleri	Ekonometriye Giriş I & Ekonometriye Giriş II
Eğitimin Dili	Türkçe
Koordinatör	PROF. DR. EMRAH KOÇAK
Dersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı	PROF. DR. EMRAH KOÇAK
Yardımcı Öğretim Eleman(lar)ı	Yok
Dersin Veriliş Şekli	Teorik & Uygulama
Dersin Amacı	Zaman Serisi Analizleri dersinin amacı, öğrencilerin Ekonometri I-II ve İktisat derslerinde edindikleri teorik ve yöntemsel bilgileri kullanarak iktisadi verilere dayalı modeller kurabilmelerini, bu modeller üzerinden analizler gerçekleştirebilmelerini ve elde edilen bulguları yorumlama yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Tanımı	Zaman Serisi Analizleri dersi, ekonomik ve finansal verilerin zaman boyutu dikkate alınarak incelenmesini konu alır. Ders kapsamında öğrenciler; zaman serilerinin temel özelliklerini tanımayı, durağanlık ve trend gibi kavramları analiz etmeyi, uygun ekonometrik modeller kurmayı ve bu modeller aracılığıyla iktisadi ilişkileri test etmeyi öğrenirler. Ayrıca öğrenciler, tahmin yöntemlerini kullanarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunma ve elde edilen sonuçları iktisadi bağlamda yorumlama becerisi kazanırlar.

Dersin İçeriği

1	Introduction to time series, basic concepts, and applications.
2	Characteristics of time series, trend, seasonality, stationarity, and their analyses.
3	Basic statistical tools: Autocorrelation and partial autocorrelation functions.
4	Autocorrelation analyses and graphical tests in time series.
5	Portmanteau tests in time series (Box-Pierce, Ljung-Box) and other diagnostic tests.
6	Time series models: Autoregressive (AR) processes.
7	Time series models: Moving Average (MA) processes.
8	MIDTERM EXAM
9	ARMA (Autoregressive Moving Average) processes.
10	Seasonal Box-Jenkins ARIMA models.
11	Model selection, parameter estimation, and diagnostic checks.
12	Forecasting methods and applications in time series.
13	Cointegration concept, cointegration tests (Engle-Granger, Johansen).
14	Error correction models, seasonal integration, and cointegration applications.
15	VAR (Vector Autoregressive) models and causality tests.
16	FINAL EXAM
17	FINAL EXAM
18
19
20

Dersin Öğrenme Çıktıları

1	The student identifies the basic characteristics of time series (trend, seasonality, stationarity) and analyzes them using statistical tests.
2	The student constructs, forecasts, and interprets AR, MA, ARMA, and ARIMA models.
3	The student constructs, forecasts, and examines the dynamic structure of VAR (Vector Autoregressive) models.
4	The student evaluates the relationships between variables using Granger causality tests, impulse-response functions, and variance decomposition methods.
5	The student applies cointegration and error correction models to analyze long-term relationships and short-term dynamics.
6	The student analyzes data using economic variables, produces empirical results, and interprets them.
7
8
9
10

*Dersin Program Yeterliliklerine Katkı Seviyesi

1	İktisadi konular ile ilgili temel kavramları ve ekonomik göstergeleri açıklar.
2	İktisadi olayları, kavram ve teorileri kullanarak açıklar.
3	İktisadi teorilerin ve modellerin işleyişini açıklar ve uygun analiz araçları ile test eder.
4	İktisadi düşüncenin gelişimi ve modern düşünce sistemi içindeki yerini karşılaştırmalı olarak analiz eder ve açıklar.
5	Nitel ve nicel analiz yöntemleri ve araçları veri toplama, analiz etme ve yorumlamada kullanır.
6	Sayısal, sözel ve grafik halinde sunulan iktisadi bilgileri açıklar.
7	İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
8	İktisat alanında bir yabancı dili kullanır ve yabancı literatürü takip eder.
9	Karşılaşılması öngörülmeyen karmaşık iktisadi durumlarda, yeni yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretebilir.
10	Bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte karşılaşılan iktisadi sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
11	İktisat alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
12	Bağımsız ve özgün araştırma yapar ve alanındaki temel birincil kaynaklara ulaşır.
13	İktisat ile ilgili alt dallarda uzmanlaşır ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası analiz yapar.
14	Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve bilimsel değerler ile mesleki etik ilkelerine uygun davranır.
15	İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunları çözer.
16	Sermaye piyasaları ile finansal teknikler konusunda sahip olduğu bilgileri kullanarak piyasalardaki gelişmeleri takip eder.
17	Ekonomideki karar birimlerinin davranışlarını bütüncül bir yaklaşımla analiz eder.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder

Planlanan Öğretim Faaliyetleri, Öğretme Metodları ve AKTS İş Yükü

	Sayısı	Süresi (saat)	Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim	14	3	42
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme)	9	3	27
Ödevler	7	2	14
Sunum / Seminer hazırlama	0	0	0
Kısa sınavlar	0	0	0
Ara sınavlara hazırlık	1	12	12
Ara sınavlar	1	2	2
Proje (Yarıyıl ödevi)	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Arazi çalışması	0	0	0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık	1	12	12
Yarıyıl sonu sınavı	1	2	2
Araştırma	0	0	0
Toplam iş yükü			111
AKTS			4.00

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler

Yarıyıl içi değerlendirme	Sayısı	Katkı Yüzdesi
Ara sınav	1	100
Kısa sınav	0	0
Ödev	0	0
Yarıyıl içi toplam		100
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı		40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı		60
Genel toplam		100

Önerilen Veya Zorunlu Okuma Materyalleri

Ders kitabı	Sevüktekin, Mustafa, and Mehmet Nargeleçekenler. Ekonometrik zaman serileri analizi: EViews uygulamalı. Nobel Yayın Dağıtım, 2017. Enders, W., Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley &Sons,Inc., 1995.
Yardımcı Kaynaklar

Ders İle İlgili Dosyalar

DBP Hakkında

Ders Hakkında

Bölüm Hakkında