Erciyes University - Info Package

Dersin Adı	Dersin Seviyesi	Dersin Kodu	Dersin Tipi	Dersin Dönemi	Yerel Kredi	AKTS Kredisi	Ders Bilgileri
RATS VE STATA İLE EKONOMETRİK VERİ BİLİMİ II	İkinci Düzey	İKT 656		2	7.00	7.00	Yazdır

Dersin Tanımı

Ön Koşul Dersleri
Eğitimin Dili
Koordinatör
Dersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı Öğretim Eleman(lar)ı
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Amacı	Bu ders öğrencilere ileri düzey ekonometrik yöntemlerin tanıtılması ve GAUSS programlama dilinde bu yöntemlerin ampirik uygulamalarının gösterilmesini amaçlamaktadır. GAUSS programında paket içerik ile öğrenilen ve yüklenilen paketler ile veri analizinde, öğrencilerin daha esnek modelleme yapması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler ileride yapacakları çalışmalarda farklı ekonometrik çalışmalara ait modelleri kendi ihtiyaçlarına göre dönüştürüp geliştirerek kendi özgün araştırma ve tez çalışmalarında kullanabileceklerdir. Bu ders doktora öğrencilerimizin kendi iktisadi modellerinin veriye dayalı analizinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Dersin Tanımı	Bu ders GAUSS dilinde verilerin nasıl işleneceğini gösterir ve bunun için gerekli istatiksel ve ekonometrik fonksiyonları tanıtır. Doktora öğrencilerinin tez ve araştırma konularında önemli olan zaman serilerinin nasıl analiz edileceğini, durağanlık, oto korelasyon, çoklu varyans problemlerinin GAUSS dilindeki paketleri kullanılarak nasıl tespit edileceğini gösterir. Ayrıca volatilite, nedensellik ve VAR analizinin GAUSS kodları ile nasıl programlanabileceğini gösterir.

Dersin İçeriği

1	1. GAUSS programlama diline giriş, değişkenler, fonksiyonlar ve paketler
2	2. GAUSS dilinde veri yüklemesi, istatistiksel fonksiyonlar ve tanımlayıcı istatistik
3	3. GAUSS dilinde zaman serileri paketleri, durağanlık ve birim kök testleri
4	4. GAUSS dilinde ARIMA modelleri ve tahmin etme verimliliği
5	5. GAUSS dilinde nedensellik ve Mevsimsellik testlerinin uygulanması
6	6. GAUSS de volatilite modellenmesi, ARCH ve GARCH modelleri
7	7. GAUSS de asimetrik ve doğrusal olmayan volatilite modelleri
8	8. Vize – Ara sınavlar
9	9. GAUSS de dinamik korelasyon modelleri DCC-GARCH
10	10. GAUSS de finansal piyasalar için volatilite modellemesi
11	11. GAUSS dilinde VAR modelinin oluşturulması
12	12. GAUSS dilinde VAR modeli analizi ve şokların etkileri
13	13. GAUSS dilinde VAR modellerinin diagnostik analizi
14	14. GAUSS dilinde zaman serilerinin uzun dönemli ilişkisi ve eş-bütünselleşme
15	15. GAUSS dilinde hata düzeltme modelleri ve iktisadi uygulamaları
16	16. Final sınavları
17	17. Final Sınavları
18
19
20

Dersin Öğrenme Çıktıları

1	1. GAUSS programlama paketlerinin öğrenilmesi
2	2. GAUSS ile temel ekonometrik analizin yapılması
3	3. Zaman serilerinin durağanlık, oto-korelasyon ve çoklu varyans özelliklerinin tespit edilmesi
4	4. İktisadi zaman serilerinin arasındaki nedenselliğin ve uzun dönemli ilişkinin ortaya konulması
5	5. Şokların iktisadi değişkenlerin oynaklığındaki etkisinin ve öneminin ölçülmesi
6	6. Zaman serilerinin volatilitenin hesaplanması ve modellenmesi
7	7. Farklı zaman serilerinin zaman içerisindeki değişen korelasyonlarının gösterilmesi.
8
9
10

*Dersin Program Yeterliliklerine Katkı Seviyesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder

Planlanan Öğretim Faaliyetleri, Öğretme Metodları ve AKTS İş Yükü

	Sayısı	Süresi (saat)	Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim	0	0	0
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme)	0	0	0
Ödevler	0	0	0
Sunum / Seminer hazırlama	0	0	0
Kısa sınavlar	0	0	0
Ara sınavlara hazırlık	0	0	0
Ara sınavlar	0	0	0
Proje (Yarıyıl ödevi)	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Arazi çalışması	0	0	0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık	0	0	0
Yarıyıl sonu sınavı	0	0	0
Araştırma	0	0	0
Toplam iş yükü			0
AKTS			0.00

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler

Yarıyıl içi değerlendirme	Sayısı	Katkı Yüzdesi
Ara sınav	1	100
Kısa sınav	0	0
Ödev	0	0
Yarıyıl içi toplam		100
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı		40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı		60
Genel toplam		100

Önerilen Veya Zorunlu Okuma Materyalleri

Ders kitabı	Enders, W. (2008). Applied econometric time series. John Wiley & Sons. Aptech, 2022; GAUSS https://www.aptech.com/resources/manuals/
Yardımcı Kaynaklar	Tsay, R. S. (2013). Multivariate time series analysis: with R and financial applications. John Wiley & Sons. Tsay, R. S. (2005). Analysis of financial time series. John Wiley & sons. Gujarathi, D. M. (2022). Gujarati: Basic Econometrics. McGraw-hill. Hamilton, J. D. (2020). Time series analysis. Princeton university press.

Ders İle İlgili Dosyalar