Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > İşletme (yüksek Lisans) > UYGULAMALI FİNANSAL ARAŞTIRMALAR
 
Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
UYGULAMALI FİNANSAL ARAŞTIRMALAR İkinci düzey İŞL 562 Seçmeli 2 7.00 7.00 Yazdır
   
Dersin tanımı
Ön koşul dersleri YOK
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör PROF. DR. LEVENT ÇITAK
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı PROF. DR. LEVENT ÇITAK
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı YOK
Dersin veriliş şekli Derste hem portföy teorisi ile ilgili bilgisayar uygulamaları yapılacak hem de sermaye piyasaları ve portföy yönetimi alanlarındaki önemli makaleler incelenecek ve bunlarda kullanılan ampirik yöntemler analiz edilecektir.
Dersin amacı Dersin amacı öğrencilere portföy teorisini öğretmek ve portföy teorisi ve sermaye piyasaları üzerine uygulamalı araştırmalar yapabilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin tanımı Portföy modellerine giriş. Beta katsayılarının tahmin edilmesi. Hisse senedi getirileri ile beta katsayıları arasındaki ilişkilerin araştırılması. Hisse senedi getirileri ile F/K oranı, Piyasa değeri / Defter değeri oranı ve işletme büyüklüğü arasındaki ilişkilerin araştırılması.

Dersin içeriği
1- Portföy modellerine giriş.
2- Portföy modelleri: varyans kovaryans matrisinin hesaplanması
3- Beta katsayılarının tahmin edilmesi.
4- Beta katsayılarının ve sermaye piyasası doğrusunun tahmin edilmesi.
5- Açığa satış sınırlamaları varken etkin portföylerin tespit edilmesi
6- Açığa satış sınırlamaları yokken etkin portföylerin tespit edilmesi
7- Hisse senedi getirileri ile beta katsayıları arasındaki ilişkilerin araştırılması.
8- Yükselen ve düşen piyasalarda beta katsayıları
9- Fiyat/Kazanç oranı çarpanı ve piyasa volatilitesi.
10- Hisse senedi getirileri ile F/K oranı arasındaki ilişkilerin araştırılması.
11- Piyasa Katma değeri ve beklenen getiri oranlarının yatay kesiti.
12- Hisse senedi getirileri ile Satış/Fiyat ve Borç/Özkaynak oranları arasındaki ilişkiler.
13- Hisse senedi getirileri ile Piyasa Değeri/ Defter Değeri oranı arasındaki ilişkiler.
14- Portföy optimizasyonunda kullanılan yöntemlerin tanıtılması
15-
16-
17-
18-
19-
20-

Dersin öğrenme çıktıları
1- Portföy teorisine ve piyasa etkinliği konularına hakim olmak.
2- Hisse senedi getirileri, beta katsayıları, portföy varyansı ve kovaryansı, varyans kovaryans matrisi hesaplamalarını EXCEL ortamında yapabilmek.
3- Portföy teorisi ve piyasa etkinliği ile hisse senedi ve piyasa verilerini analiz ederek ilgili ampirik çalışmalar yapabilmek.
4- Çok sayıda menkul kıymetten oluşan portföyün kovaryans matrisini oluşturabilmek
5- Hisse senedi getiri oranlarını açıklaması beklenen beta katsayısı ve F/K oranı gibi değişkenleri kapsayan sayısal analizler yapabilmek
6- Portföy teorisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilecek donanıma sahip olmak
7-
8-
9-
10-

*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi
1- Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanır.
2- Alanında elde ettiği bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirerek yorumlar.
3- Verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel çalışma yapar.
4- Yaptığı bilimsel araştırmaların sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak aktarır.
5- Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek gerçek hayat problemlerini çözer.
6- Etkin bir yönetim için kullanılabilecek çeşitli karar-destek tekniklerini uygular.
7- İşletme paydaşlarının davranışlarının nedenlerini, oluşum süreçlerini ve sonuçlarını açıklar.
8- Günümüz işletmelerinde uygulanabilecek çağdaş yönetim tekniklerini ve bunların uygulanma gerekçelerini teorik alt yapılarını ve bağlamsal koşulları dikkate alarak listeler ve açıklar.
9- İşletmelerin iç ve dış unsurlarıyla uyumlu, esnekliğini ve rekabet gücünü artıracak stratejik yönetim süreçlerini tasarlar ve uygular.
10- Pazarlama alanında farklı konuları algılar ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
11- Muhasebe ve finansman alanında işletmenin karşılaşabileceği tüm sorunları tespit eder ve çözer.
12- Finansal verileri analiz edecek programları kullanır.
13- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve tartışır.
14- Üretim ve hizmet işletmelerinin lojistik ve stoklama faaliyetlerini etkin yönetir.
15- İşletmelerin kaynaklarını verimli kullanması için gereken düzenlemeleri listeler.
16- İşletmenin herhangi bir alanında karşılaştığı problemi matematiksel bir model ile ifade eder ve farklı yöntemlerle çözer.
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 4 5 20
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 5 4 20
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 1 24 24
Laboratuvar 0 0 0
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 5 6 30
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 1 10 10
Toplam iş yükü     150
AKTS     6.00

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 1 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Prof.Dr. Mehmet Baha KARAN, 4. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara
Yardımcı Kaynaklar Financial Modeling, Simon Bennings, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts

Ders ile ilgili dosyalar