| Dersin adı |
Dersin seviyesi |
Dersin kodu |
Dersin tipi |
Dersin dönemi |
Yerel kredi |
AKTS kredisi |
Ders bilgileri |
| PORTFÖY YÖNETİMİ |
İkinci düzey |
İŞL 527 |
Seçmeli |
1 |
7.00 |
7.00 |
Yazdır |
|
Ön koşul dersleri
|
|
|
Eğitimin dili
|
Türkçe
|
|
Koordinatör
|
PROF. DR. VELİ AKEL
|
|
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı
|
DOÇ. DR. VELİ AKEL
|
|
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
|
Yok
|
|
Dersin veriliş şekli
|
Yüz Yüze
|
|
Dersin amacı
|
Bu derste, hem kişisel hem de kurumsal bazda etkin bir yatırım ve portföy yönetimi için temel oluşturan teoriler ve analitik yöntemler ile bunların uygulamalarına ilişkin çalışmalardan elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır.
|
|
Dersin tanımı
|
Yatırım analizi ve portföy yönetimi için esas sayılan risk, verimlilik ve çeşitlilik gibi temel kavramlar ve bunların yatırım kararlarına etkileri de bu dersin temel konu başlıkları arasında yer almaktadır.
|
|
1- |
Finansal pazarlar ve araçlar, menkul değer ihraçları ve borsalar, yasal düzenlemeler, risk ve verim analizi
|
|
2- |
Hisse senedi değerleme, ekonomi ve endüstri analizi, firma analizi, teknik analiz
|
|
3- |
Tahvil değerleme ve tahvil portföyü yönetimi, opsiyonlar ve pozisyon değerleme, vadeli işlemler
|
|
4- |
Portföy teorisi, Portföy riski ve getirisi, beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümü
|
|
5- |
Portföy analizi
|
|
6- |
Sermaye varlık fiyatlama modeli
|
|
7- |
Ara Sınav
|
|
8- |
Arbitraj fiyatlama modeli
|
|
9- |
Portföy performansının ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve uygulamalar
|
|
10- |
Portföy performansının ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve uygulamalar
|
|
11- |
Riskteki Değer (VAR) Analizi ve Portföy performansının ölçülmesi
|
|
12- |
Bilgisayar Uygulamaları
|
|
13- |
Bilgisayar Uygulamaları
|
|
14- |
Final Sınavı
|
|
15- |
|
|
16- |
|
|
17- |
|
|
18- |
|
|
19- |
|
|
20- |
|
|
1- |
Hisse değerlemesi ve firma analizi yapabilir.
|
|
2- |
Tahvil ve opsiyon değerlemesi yapabilir.
|
|
3- |
Portföy teorisi, Portföy riski ve getirisi, beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümünü yapabilir.
|
|
4- |
Sermaye varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama modeli hakkında bilgi sahibi olur.
|
|
5- |
Riskteki Değer (VAR) Analizini yapabilir.
|
|
6- |
Portföy performansı ölçebilir.
|
|
7- |
|
|
8- |
|
|
9- |
|
|
10- |
|
|
*Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi
|
|
1- |
Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanır.
|
|
|
2- |
Alanında elde ettiği bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirerek yorumlar.
|
|
|
3- |
Verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel çalışma yapar.
|
|
|
4- |
Yaptığı bilimsel araştırmaların sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak aktarır.
|
|
|
5- |
Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek gerçek hayat problemlerini çözer.
|
|
|
6- |
Etkin bir yönetim için kullanılabilecek çeşitli karar-destek tekniklerini uygular.
|
|
|
7- |
İşletme paydaşlarının davranışlarının nedenlerini, oluşum süreçlerini ve sonuçlarını açıklar.
|
|
|
8- |
Günümüz işletmelerinde uygulanabilecek çağdaş yönetim tekniklerini ve bunların uygulanma gerekçelerini teorik alt yapılarını ve bağlamsal koşulları dikkate alarak listeler ve açıklar.
|
|
|
9- |
İşletmelerin iç ve dış unsurlarıyla uyumlu, esnekliğini ve rekabet gücünü artıracak stratejik yönetim süreçlerini tasarlar ve uygular.
|
|
|
10- |
Pazarlama alanında farklı konuları algılar ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
|
|
|
11- |
Muhasebe ve finansman alanında işletmenin karşılaşabileceği tüm sorunları tespit eder ve çözer.
|
|
|
12- |
Finansal verileri analiz edecek programları kullanır.
|
|
|
13- |
Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve tartışır.
|
|
|
14- |
Üretim ve hizmet işletmelerinin lojistik ve stoklama faaliyetlerini etkin yönetir.
|
|
|
15- |
İşletmelerin kaynaklarını verimli kullanması için gereken düzenlemeleri listeler.
|
|
|
16- |
İşletmenin herhangi bir alanında karşılaştığı problemi matematiksel bir model ile ifade eder ve farklı yöntemlerle çözer.
|
|
|
17- |
|
|
|
18- |
|
|
|
19- |
|
|
|
20- |
|
|
|
21- |
|
|
|
22- |
|
|
|
23- |
|
|
|
24- |
|
|
|
25- |
|
|
|
26- |
|
|
|
27- |
|
|
|
28- |
|
|
|
29- |
|
|
|
30- |
|
|
|
31- |
|
|
|
32- |
|
|
|
33- |
|
|
|
34- |
|
|
|
35- |
|
|
|
36- |
|
|
|
37- |
|
|
|
38- |
|
|
|
39- |
|
|
|
40- |
|
|
|
41- |
|
|
|
42- |
|
|
|
43- |
|
|
|
44- |
|
|
|
45- |
|
|
|
Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder |
|
Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
|
|
|
Sayısı
|
Süresi (saat)
|
Sayı*Süre (saat)
|
|
Yüz yüze eğitim
|
14
|
3
|
42
|
|
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme)
|
14
|
2
|
28
|
|
Ödevler
|
0
|
0
|
0
|
|
Sunum / Seminer hazırlama
|
1
|
10
|
10
|
|
Kısa sınavlar
|
0
|
0
|
0
|
|
Ara sınavlara hazırlık
|
1
|
20
|
20
|
|
Ara sınavlar
|
1
|
2
|
2
|
|
Proje (Yarıyıl ödevi)
|
2
|
10
|
20
|
|
Laboratuvar
|
0
|
0
|
0
|
|
Arazi çalışması
|
0
|
0
|
0
|
|
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık
|
1
|
20
|
20
|
|
Yarıyıl sonu sınavı
|
1
|
2
|
2
|
|
Araştırma
|
0
|
0
|
0
|
|
Toplam iş yükü
|
|
|
144
|
|
AKTS
|
|
|
6.00
|
|
Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
|
|
Yarıyıl içi değerlendirme
|
Sayısı
|
Katkı Yüzdesi
|
|
Ara sınav
|
1
|
40
|
|
Kısa sınav
|
0
|
0
|
|
Ödev
|
0
|
0
|
|
Yarıyıl içi toplam
|
|
40
|
|
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı
|
|
40
|
|
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı
|
|
60
|
|
Genel toplam
|
|
100
|
|
Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
|
|
Ders kitabı
|
1. Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitabevi
|
|
Yardımcı Kaynaklar
|
2. Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi
3. Serpil Canbaş, Hatice Doğukanlı, Finansal Pazarlar, Beta Yayınevi
4. Aydın Ulucan, Portföy Optimizasyonu, Siyasal Kitabevi
5. Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve Portföy Yönetimi
6. Erdinç Altay, Sermaye Piyasası'nda Varlık Fiyatlama Teorileri, Derin Yayınları
|
|